Teste de Causalidade de Granger de Fourier Toda-Yamamoto
O teste de causalidade de Fourier Toda-Yamamoto (FTY) estende o procedimento clássico de Toda-Yamamoto incorporando termos trigonométricos de Fourier no VAR aumentado para capturar quebras estruturais suaves e graduais na componente determinística. Ele mantém a principal vantagem da abordagem de Toda-Yamamoto — a causalidade de Granger pode ser testada sem pré-testar a ordem de integração ou cointegração — enquanto melhora dramaticamente o tamanho e o poder quando ocorrem quebras.
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Fontes
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
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- Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR)Econometria↔ comparar
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