Modelo MA Robusto (MA)

O modelo MA Robusto aplica estimação robusta — tipicamente M-estimação ou métodos de influência limitada — ao modelo de séries temporais de Média Móvel. Ao substituir a perda dos mínimos quadrados ordinários por uma função de perda limitada, ele produz estimativas de parâmetros que são muito menos sensíveis a outliers, picos de ruído aditivo ou distribuições de erro de cauda pesada do que a MA clássica Gaussiana.