Modelo Robusto de Defasagem Distribuída Autorregressiva Não Linear (Robust NARDL)
O Robust NARDL combina a estrutura de cointegração assimétrica de Shin, Yu e Greenwood-Nimmo (2014) com estimação resistente a outliers. Ele decompõe um regressor em somas parciais positivas e negativas, testa relações assimétricas de longo prazo por meio de um teste de limites (bounds test) e substitui o critério de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) por um estimador M ou MM para proteger contra pontos de alavancagem e outliers aditivos comuns em séries temporais macroeconômicas e financeiras.
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Fontes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Autoregressive distributed lag. Wikipedia. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-nardl
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- Teste de Limites ARDL (Teste de Limites de Pesaran)Econometria↔ compare
- Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Econometria↔ compare
- Regressão QuantílicaEconometria↔ compare
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