Teste LM de Breusch-Godfrey para Correlação Serial
O teste de Breusch-Godfrey é um teste de multiplicador de Lagrange para correlação serial em resíduos de regressão, desenvolvido independentemente por Trevor Breusch (1978) e Leslie Godfrey (1978). Diferentemente do teste de Durbin-Watson, ele detecta autocorrelação até qualquer ordem p escolhida, permanece válido quando o modelo inclui variáveis dependentes defasadas e produz um valor-p de qui-quadrado definitivo em vez de uma região inconclusiva — tornando-o o padrão moderno para testes de autocorrelação.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Mapa de métodos
A vizinhança de métodos relacionados — selecione um nó para explorar.
Fontes
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/breusch-godfrey-test
Qual método?
Coloque este método ao lado dos seus pares mais próximos e leia-os lado a lado — a biblioteca dispõe os livros sobre a mesa; a escolha é sua.
- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ comparar
- Teste de Durbin-Watson para AutocorrelaçãoEconometria↔ comparar
- Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Econometria↔ comparar
Referenciado por
Similar methods
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →