Regressão Quantil-sobre-Quantil (QQ)
A regressão quantil-sobre-quantil é uma técnica não paramétrica que estima como os quantis de uma variável dependem dos quantis de outra. Ao combinar a regressão quantílica padrão com suavização linear local, ela produz uma superfície bidimensional completa de coeficientes de inclinação indexada tanto pelo quantil do resultado quanto pelo quantil do preditor, revelando estruturas de dependência heterogêneas e assimétricas invisíveis à regressão padrão.
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Fontes
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/quantile-on-quantile-regression
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