Teste de Causalidade de Painel de Dumitrescu-Hurlin
O teste de Dumitrescu-Hurlin (DH), introduzido por Elena-Ivona Dumitrescu e Christophe Hurlin em seu artigo de 2012 na Economic Modelling, testa a não causalidade de Granger em conjuntos de dados de painel heterogêneos. Ao contrário das abordagens padrão de causalidade em painel, ele permite que cada unidade transversal tenha sua própria relação causal distinta, tornando-o bem adequado para macro-painéis de países, empresas ou regiões onde a homogeneidade não pode ser assumida.
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Fontes
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
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