Teste de Raiz Unitária ADF Não Linear (Teste KSS)
O teste de raiz unitária ADF não linear, operacionalizado de forma mais proeminente por Kapetanios, Shin e Snell (2003), estende o teste clássico Aumentado de Dickey-Fuller para detectar reversão à média que ocorre via um processo de Autorregressão de Transição Suave Exponencial (ESTAR). Ele testa a hipótese nula de uma raiz unitária contra uma alternativa estacionária não linear, capturando dinâmicas de ajuste que o teste ADF linear padrão não consegue.
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Fontes
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
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