Erros Padrão de Driscoll-Kraay
Os erros padrão de Driscoll-Kraay fornecem um estimador de covariância não paramétrico, consistente em heterocedasticidade e autocorrelação (HAC) para conjuntos de dados de painel balanceados e desbalanceados. Introduzido por Driscoll e Kraay em 1998, o método corrige a inferência quando os resíduos exibem dependência transversal, autocorrelação serial e heterocedasticidade simultaneamente — problemas comuns em painéis macroeconômicos e de finanças internacionais onde unidades como países ou indústrias compartilham choques comuns.
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Fontes
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/driscoll-kraay-se
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- Erros Padrão HAC de Newey-WestEconometria↔ comparar
- Teste CD de Pesaran: Diagnóstico de Dependência Transversal para Dados em PainelEconometria↔ comparar
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