Modelo de Correção de Erros Vetorial com Fourier (Fourier VECM)
O Fourier VECM aumenta o modelo clássico de correção de erros vetorial com termos trigonométricos de baixa frequência — componentes seno e cosseno — para capturar mudanças estruturais suaves e graduais nas relações de cointegração sem especificar o número ou o momento das quebras antecipadamente. É utilizado para sistemas multivariados cointegrados onde os equilíbrios de longo prazo podem mudar gradualmente ao longo do tempo.
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Fontes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-vecm
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