Modelo ARCH com Ruptura Estrutural
O modelo ARCH com ruptura estrutural estende o arcabouço de Heterocedasticidade Autoregressiva Condicional de Engle (1982) ao contabilizar explicitamente mudanças abruptas e permanentes no processo de variância condicional. Ignorar rupturas estruturais na variância faz com que os parâmetros ARCH pareçam spuriousamente persistentes, de modo que a incorporação de dummies de ruptura ou parâmetros específicos de regime produz estimativas de volatilidade mais precisas e melhor ajuste do modelo.
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Fontes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-arch-model
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