Modelo de Dados em Painel Dinâmico com Ruptura Estrutural
O modelo de dados em painel dinâmico com ruptura estrutural estende o quadro padrão de painel dinâmico ao permitir que os coeficientes de regressão ou o parâmetro autorregressivo mudem em uma ou mais datas de ruptura desconhecidas. Ele combina a estimação de painel dinâmico baseada em GMM com testes formais de mudança estrutural, permitindo que os pesquisadores estudem como as relações econômicas evoluem em regimes distintos, controlando a heterogeneidade individual não observada e a endogeneidade da variável dependente defasada.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador GMM de Arellano-BondEconometria↔ compare
- Modelo de Dados em Painel DinâmicoEconometria↔ compare
- GMM em Painel (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ compare
- Modelo de Correção de Erros Vetorial em Painel (Panel VECM)Econometria↔ compare
- Análise de Dados em Painel com Rupturas EstruturaisEconometria↔ compare
- Teste de Quebra Estrutural de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →