Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com Quebra Estrutural
MQO com Quebra Estrutural estende os mínimos quadrados ordinários para permitir que os coeficientes de regressão mudem em um ou mais pontos de quebra no tempo ou entre regimes. Em vez de forçar um único vetor de coeficientes para toda a amostra, o modelo particiona os dados e estima uma regressão MQO separada dentro de cada segmento, tornando-o apropriado quando se suspeita que as relações econômicas mudem devido a mudanças de política, crises ou outros eventos estruturais.
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Fontes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-ols
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