NARDL Transversal
O NARDL transversal (CS-NARDL) estende o modelo autorregressivo de defasagem não linear (NARDL) para dados em painel, capturando relações assimétricas de longo e curto prazo onde mudanças positivas e negativas nas variáveis explicativas têm efeitos diferenciais. Introduzido por Shin et al. (2014) e adaptado para painéis, permite estudar como unidades transversais respondem de forma diferente a choques positivos versus negativos, mantendo relações de cointegração. Essa abordagem é essencial para entender assimetrias econômicas em mercados de commodities, transmissão monetária e mercados de trabalho.
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Fontes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/cs-nardl
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