Modelo Autorregressivo Bayesiano (AR)
O modelo AR bayesiano estima um processo de série temporal autorregressiva combinando uma verossimilhança derivada da estrutura AR com distribuições a priori sobre os coeficientes de defasagem e a variância do erro. Em vez de produzir estimativas pontuais únicas, ele gera distribuições posteriores completas, permitindo quantificação de incerteza baseada em princípios e previsões probabilísticas.
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Fontes
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-ar-model
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