Regressão de Fama-MacBeth
O procedimento de Fama-MacBeth é uma metodologia de regressão em duas etapas para analisar relações cross-sectionais, controlando a estrutura de séries temporais. Introduzido por Fama e MacBeth (1973), ele primeiro estima parâmetros de séries temporais para cada unidade cross-sectional, depois regressa os resultados sobre esses parâmetros através da cross-section, calculando a média dos resultados ao longo do tempo. Essa abordagem separa elegantemente a dinâmica intraunidade da heterogeneidade cross-sectional e fornece erros padrão robustos à estrutura de painel.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Projeções LocaisEconometria↔ compare
- Painel VARXEconometria↔ compare
- VAR com Fatores Aumentados e Parâmetros Variantes no TempoEconometria↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →