Teste de Raiz Unitária Não Linear de Zivot-Andrews
O teste Não Linear de Zivot-Andrews estende o clássico teste de raiz unitária com quebra estrutural de Zivot-Andrews ao incorporar ajustes não lineares de transição suave na regressão do teste. Ele busca conjuntamente uma quebra estrutural endógena e permite que a velocidade de reversão à média varie com a distância do atrator, produzindo mais poder contra alternativas estacionárias não lineares do que qualquer um dos testes isoladamente.
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Fontes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
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- Teste de Raiz Unitária LM de Lee-Strazicich com Duas Quebras EstruturaisEconometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária de Zivot-Andrews com uma Quebra EstruturalEconometria↔ comparar
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