Painel VARX
O Painel VARX estende a autorregressão vetorial para painéis heterogêneos com variáveis exógenas, permitindo a modelagem simultânea de múltiplas variáveis endógenas juntamente com fatores externos observados em muitas unidades. Introduzido por Holtz-Eakin et al. (1988) e avançado por Canova e Ciccarelli (2013), ele captura relações dinâmicas dentro das unidades, permitindo que os parâmetros variem entre as unidades. Este quadro é essencial para painéis macroeconômicos e para a compreensão da heterogeneidade entre unidades nas respostas a choques comuns.
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Fontes
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-varx
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- VAR com Fatores Aumentados e Parâmetros Variantes no TempoEconometria↔ compare
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