Teste PANIC: Análise de Raiz Unitária em Painel com Decomposição de Fatores Comuns
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) é um teste de raiz unitária em painel de segunda geração introduzido por Bai e Ng (2004). Ele decompõe cada série do painel em fatores comuns e componentes idiossincráticos, e então testa a presença de raízes unitárias em cada parte separadamente, tornando-o robusto à dependência de corte transversal — uma limitação crítica dos testes de primeira geração, como IPS ou LLC.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teste de Dickey-Fuller Aumentado com Média de Seção Transversal (CADF)Econometria↔ compare
- Teste CIPSEconometria↔ compare
- Modelo de Fatores DinâmicosEconometria↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →