Teste de Cointegração (Johansen / Engle-Granger)
O teste de cointegração examina se séries temporais não estacionárias, cada uma contendo uma raiz unitária, compartilham uma relação de equilíbrio estável de longo prazo. A abordagem de resíduos de equação única foi introduzida por Engle e Granger (1987) e a abordagem de posto baseada em sistema por Johansen (1988).
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Fontes
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/cointegration-test
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