Teste de Quandt-Andrews para Rupturas Estruturais Desconhecidas
O teste de Quandt-Andrews, formalizado por Andrews (1993), detecta rupturas estruturais em parâmetros de regressão quando a data da ruptura é desconhecida a priori. Ele varre todas as datas candidatas de ruptura dentro de um interior amostral podado, computa uma estatística de Wald (ou LM/LR) em cada candidata e reporta o supremo dessas estatísticas. Economistas aplicados e analistas de séries temporais o utilizam para testar se os coeficientes permanecem estáveis em uma janela de estimação completa, sem a necessidade de especificar quando a ruptura ocorreu.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Mapa de métodos
A vizinhança de métodos relacionados — selecione um nó para explorar.
Fontes
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/quandt-andrews-test
Qual método?
Coloque este método ao lado dos seus pares mais próximos e leia-os lado a lado — a biblioteca dispõe os livros sobre a mesa; a escolha é sua.
- Teste de Múltiplas Quebras Estruturais de Bai-PerronEconometria↔ comparar
- Teste de Chow para Ruptura EstruturalEconometria↔ comparar
- Teste CUSUM: Detecção de Instabilidade de Parâmetros em Modelos de RegressãoEconometria↔ comparar
Referenciado por
Similar methods
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →