Teste de Raiz Unitária de Zivot-Andrews com uma Quebra Estrutural
O teste de Zivot-Andrews (ZA), introduzido por Eric Zivot e Donald Andrews em 1992, é um teste sequencial de raiz unitária que permite uma única quebra estrutural em uma data desconhecida. Ele estende o arcabouço do teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) ao selecionar endogenamente o ponto de quebra que fornece a evidência mais forte contra a hipótese nula de raiz unitária, tornando-o particularmente útil para séries temporais macroeconômicas e financeiras que podem ter sido interrompidas por eventos como mudanças de política, crises financeiras ou choques de oferta.
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Fontes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/zivot-andrews-test
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- Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF)Econometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária LM de Lee-Strazicich com Duas Quebras EstruturaisEconometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária de Lumsdaine-Papell com Duas Quebras EstruturaisEconometria↔ comparar
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