Teste de Breusch-Pagan para Heteroscedasticidade
O teste de Breusch-Pagan, introduzido por Trevor Breusch e Adrian Pagan em 1979, é um teste de multiplicador de Lagrange para heteroscedasticidade — a condição em que a variância dos erros de uma regressão muda com as variáveis explicativas. Ele funciona regredindo os resíduos quadrados dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) em variáveis candidatas e verificando se elas explicam alguma variação residual, sinalizando que a suposição de variância constante é violada.
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Fontes
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/breusch-pagan-test
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- Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Econometria↔ comparar
- Mínimos Quadrados Ponderados (WLS)Estatística↔ comparar
- Teste de White para HeteroscedasticidadeEconometria↔ comparar
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