Granger Causality Test
Se saber o preço do petróleo de ontem permite prever o retorno das ações de hoje com mais precisão do que apenas usar o retorno das ações de ontem isoladamente, então diz-se que o preço do petróleo causa Granger nos retornos das ações. O teste não prova causalidade econômica ou física — ele apenas detecta precedência preditiva. Pense nele como perguntando: a variável X carrega informações sobre o caminho futuro de Y que Y em si já não contém? Um teste F sobre coeficientes de defasagem conjuntamente restritos em uma autorregressão bivariada responde a essa pergunta formalmente.
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Fontes
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/granger-causality-test
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Teste de Raiz Unitária Aumentado de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Teste de Causalidade de Toda-YamamotoEconometria↔ compare
- Autoregressores Vetoriais (VAR)Econometria↔ compare
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