Teste de Cointegração de Fourier Engle-Granger
O teste de cointegração de Fourier Engle-Granger estende o procedimento clássico de duas etapas de Engle-Granger ao incorporar termos trigonométricos (Fourier) de baixa frequência na regressão de cointegração. Isso acomoda um número desconhecido de quebras estruturais suaves nas componentes determinísticas sem especificar suas datas, produzindo um teste mais potente quando as relações de longo prazo mudam gradualmente ao longo do tempo.
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Fontes
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
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