Teste Robusto de Raiz Unitária de Phillips-Perron (PP)
O teste robusto de raiz unitária de Phillips-Perron estende o teste PP clássico aplicando correções — como estimação de covariância consistente com heteroscedasticidade ou valores críticos de wild-bootstrap — que mantêm inferência válida quando a variância do erro de uma série temporal é não constante ou exibe heteroscedasticidade incondicional, condições sob as quais o teste PP padrão é severamente distorcido em tamanho.
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Fontes
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-pp-unit-root-test
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