Modelo TGARCH com Fourier
O modelo TGARCH com Fourier estende o framework TGARCH de Limiar (Threshold) ao incorporar termos trigonométricos de Fourier na equação de variância condicional para capturar quebras estruturais suaves e graduais na dinâmica da volatilidade. Ele modela conjuntamente efeitos de alavancagem assimétricos — onde choques negativos amplificam a volatilidade mais do que choques positivos de mesma magnitude — e desvios de intercepto variáveis no tempo causados por mudanças estruturais não observadas.
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Fontes
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-tgarch
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