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Regression modelEconometrics / time series

Autoregressores Vetoriais Estruturais (SVAR)

O SVAR estende o VAR de forma reduzida impondo restrições baseadas na teoria econômica que identificam choques estruturais ortogonais. Isso permite que os pesquisadores desvendem os efeitos causais de distintas perturbações econômicas — como choques de oferta versus demanda — e tracem sua propagação dinâmica através de um sistema de variáveis por meio de funções de resposta a impulsos e decomposições da variância do erro de previsão.

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Autoregressores Vetoriais Estruturais (SVAR)
Modelo ARMA (Média Móvel…Modelo de Dados em Paine…Granger Causality TestAutoregressores Vetoriai…Modelo de Correção de Er…Modelo de VAR Estrutural…Modelo de Vetor Autoregr…Modelo Vetorial de Corre…Modelo de Equilíbrio Ger…Modelo VAR de Fourier

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Fontes

  1. Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
  2. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗

Como citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-var

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ScholarGate — Structural VAR (Structural Vector Autoregression). Recuperado em 2026-06-15 de https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-var · Conjunto de dados: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026