Teste de Raiz Unitária Zivot-Andrews com Parâmetros Variáveis no Tempo
O teste Zivot-Andrews com parâmetros variáveis no tempo (TVP) estende o teste clássico de raiz unitária com quebra estrutural de Zivot-Andrews (1992), permitindo que os coeficientes de regressão evoluam ao longo do tempo. Em vez de assumir parâmetros fixos em toda a amostra, essa abordagem permite que a dinâmica autorregressiva e o momento da quebra se adaptem por meio de um framework de espaço de estados ou rolante, melhorando a robustez quando as relações econômicas mudam gradualmente.
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Fontes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
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