Erros Padrão HAC de Newey-West
Os erros padrão HAC de Newey-West, introduzidos por Whitney Newey e Kenneth West em 1987, fornecem um estimador de matriz de covariância para regressão OLS que permanece válido sob heterocedasticidade e autocorrelação serial de forma desconhecida. São a ferramenta padrão para corrigir inferências em regressões de séries temporais e de painel quando os resíduos não são i.i.d., não exigindo especificação da estrutura de erro além da escolha de um parâmetro de largura de banda.
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Fontes
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/newey-west-hac
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