Modelo ARIMA Não Linear

O modelo ARIMA Não Linear estende o arcabouço clássico ARIMA de Box-Jenkins ao permitir que a média condicional de uma série temporal dependa de valores passados e erros passados através de uma função não linear. Ele engloba famílias como AR de Limiar (TAR/SETAR), AR de Transição Suave (STAR/LSTAR/ESTAR) e modelos de alternância de Markov, capturando dinâmicas assimétricas, mudanças de regime e assimetrias de ciclo de negócios que o ARIMA linear não consegue representar.