Fourier EGARCH: Modelagem de Volatilidade com Quebras Estruturais Suaves
Fourier EGARCH estende o modelo Exponential GARCH de Nelson (1991) ao incorporar termos trigonométricos de Fourier na equação de variância condicional para capturar mudanças suaves e graduais no nível da variância incondicional ao longo do tempo. Isso permite que o modelo lide com quebras estruturais na volatilidade sem exigir conhecimento prévio de seu momento ou número.
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Fontes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-egarch
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- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Heterocedasticidade Condicional Autorregressiva Generalizada (GARCH)Econometria↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Assimétrico)Econometria↔ compare
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