Teste de Raiz Unitária LM de Lee-Strazicich com Duas Quebras Estruturais
O teste de Lee-Strazicich (2003) é um teste de raiz unitária baseado no Multiplicador de Lagrange (LM) que permite duas quebras estruturais endógenas sob as hipóteses nula e alternativa. Proposto por Junsoo Lee e Mark C. Strazicich, ele corrige uma falha fundamental em testes anteriores baseados em quebras, como o de Zivot-Andrews, onde as quebras estruturais eram permitidas apenas sob a alternativa. Ao incorporar quebras sob a nula, o teste LS evita rejeições espúrias e fornece inferência com tamanho correto na presença de saltos de nível ou tendência.
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Fontes
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/lee-strazicich-test
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