Teste de Cointegração de Painel de Engle-Granger
O teste de cointegração de painel de Engle-Granger estende o procedimento clássico de Engle-Granger em duas etapas para dados em painel, permitindo que pesquisadores detectem relações de equilíbrio de longo prazo entre variáveis integradas em múltiplas unidades de corte transversal simultaneamente. Pedroni (1999) desenvolveu estatísticas de painel que agrupam informações entre unidades, ao mesmo tempo que permitem dinâmicas de curto prazo heterogêneas e interceptos e tendências individuais específicos.
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Fontes
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
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