Modelo SARIMA com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-SARIMA)
O modelo SARIMA com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-SARIMA) estende a estrutura SARIMA clássica ao permitir que os coeficientes autorregressivos e de média móvel evoluam ao longo do tempo. Estruturado como um sistema de espaço de estados e estimado com o filtro de Kalman, ele captura tanto padrões sazonais quanto mudanças estruturais dentro de um único modelo unificado.
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Fontes
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-sarima-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ comparar
- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo SARIMAEconometria↔ comparar
- Modelo de Espaço de Estados (Filtro de Kalman)Econometria↔ comparar
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