Cointegração Não Linear de Engle-Granger
A cointegração não linear de Engle-Granger estende o procedimento clássico de duas etapas de Engle-Granger para detectar equilíbrios de longo prazo onde o ajuste em direção ao equilíbrio é não linear — por exemplo, mais rápido acima do que abaixo de um limiar, ou governado por um mecanismo de transição suave. É amplamente aplicada em finanças, testes de paridade do poder de compra e análise de preços de commodities.
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Fontes
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
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