VAR Quantílico
O VAR Quantílico estima as respostas de impulso de sistemas multivariados condicionadas a diferentes quantis da distribuição, revelando como os choques se propagam heterogeneamente através da distribuição condicional. Introduzido por Koenker e Xiao (2006) e aplicado à medição de risco por White et al. (2015), revela o comportamento das caudas e efeitos de contágio invisíveis à análise VAR baseada na média. Isto é essencial para a gestão de risco e para a compreensão de como as crises se propagam de forma diferente dos tempos normais.
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Fontes
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/quantile-var
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