Modelo DCC-GARCH de Fourier
O modelo DCC-GARCH de Fourier estende o framework GARCH de Correlação Condicional Dinâmica de Engle ao incorporar termos trigonométricos de Fourier nas equações de média condicional ou variância. Isso permite que o modelo aproxime mudanças estruturais suaves e graduais na dinâmica de volatilidade e nas correlações entre ativos, sem exigir o conhecimento do número ou do momento dos pontos de quebra.
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Fontes
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-dcc-garch
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