Teste de Cointegração de Hatemi-J com Duas Mudanças de Regime

O teste de cointegração de Hatemi-J, introduzido por Abdulnasser Hatemi-J em 2008, verifica a existência de uma relação de equilíbrio de longo prazo entre séries temporais integradas, permitindo até duas quebras estruturais desconhecidas no vetor de cointegração. Ele estende abordagens anteriores de quebra única ao permitir que tanto os coeficientes de intercepto quanto de inclinação da regressão de cointegração mudem em dois pontos de quebra determinados endogenamente, tornando-o particularmente adequado para dados econômicos e financeiros que abrangem períodos de grandes mudanças institucionais ou de políticas.