Diferenças GMM com Quebras Estruturais
O Diferenças GMM com Quebras Estruturais estende o estimador GMM de diferenças de Arellano-Bond para configurações de painel dinâmicas onde o processo gerador de dados muda em um ou mais pontos de quebra desconhecidos. Ao incorporar explicitamente indicadores de quebra ou permitir parâmetros específicos de regime, o estimador evita o coeficiente enviesado e as condições de momento inválidas que surgem quando uma mudança estrutural é ignorada em um ajuste GMM de Diferenças padrão.
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Fontes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-difference-gmm
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- Estimador GMM de Arellano-BondEconometria↔ compare
- Estimador GMM em Diferenças (Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modelo de Dados em Painel DinâmicoEconometria↔ compare
- Análise de Dados em Painel com Rupturas EstruturaisEconometria↔ compare
- System GMM de Quebra EstruturalEconometria↔ compare
- GMM em Sistema (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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