Modelo de Autoregressores Vetoriais Robusto (Robust VAR)
O modelo Robust VAR estende o framework clássico de Autoregressores Vetoriais (VAR) substituindo a estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) por estimadores robustos — como estimadores-M ou métodos baseados em mediana — para reduzir a influência de outliers, quebras estruturais e choques de cauda pesada comuns em séries temporais financeiras e macroeconômicas.
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Fontes
- Goncalves, S., & Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. Journal of Econometrics, 123(1), 89-120. DOI: 10.1016/j.jeconom.2003.10.030 ↗
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin. ISBN: 978-3540401728
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-var-model
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