Teste de Hausman com Parâmetros Variáveis no Tempo
O teste de Hausman com parâmetros variáveis no tempo (TVP) estende o teste clássico de especificação de Hausman (1978) para modelos cujos coeficientes são permitidos a evoluir ao longo do tempo. Ele compara um estimador eficiente (por exemplo, OLS ou GLS assumindo parâmetros constantes) com um estimador consistente de um modelo de parâmetros variáveis no tempo, usando o contraste entre eles para detectar instabilidade de parâmetros ou endogeneidade em cenários dinâmicos.
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Fontes
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
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- O Teste de Especificação de Hausman (FE vs RE)Econometria↔ comparar
- Modelo de Efeitos Fixos para Dados em PainelEconometria↔ comparar
- Modelo de Espaço de Estados (Filtro de Kalman)Econometria↔ comparar
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