TGARCH Bayesiano (TGARCH Limiar com Estimação Bayesiana)
O TGARCH Bayesiano combina o modelo de volatilidade Threshold GARCH (TGARCH) — que capta a resposta assimétrica da volatilidade a choques positivos versus negativos — com inferência bayesiana completa via amostragem por Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC). O resultado é uma estrutura rigorosa e ciente da incerteza para modelar efeitos de alavancagem e retornos financeiros com caudas pesadas.
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Fontes
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-tgarch
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- Modelo DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)Econometria↔ compare
- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometria↔ compare
- Modelo TGARCH (GARCH Limiar)Econometria↔ compare
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