Teste de Limites ARDL de Fourier
O teste de limites ARDL de Fourier aumenta a estrutura de cointegração de Pesaran-Shin-Smith com termos trigonométricos (Fourier) que capturam quebras estruturais graduais e suaves no processo gerador de dados. Ele testa uma relação de nível de longo prazo entre variáveis sem exigir que o pesquisador especifique o número, o momento ou a forma das quebras estruturais antecipadamente.
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Fontes
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-ardl-bounds-test
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- Teste de Limites ARDL (Teste de Limites de Pesaran)Econometria↔ comparar
- Teste de Cointegração de Fourier Engle-GrangerEconometria↔ comparar
- Modelo ARDL Não Linear (NARDL)Econometria↔ comparar
- Teste de Limites ARDL com Quebra EstruturalEconometria↔ comparar
- Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM)Econometria↔ comparar
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