Modelo MA de Parâmetros Variáveis no Tempo
O modelo MA de parâmetros variáveis no tempo (TVP-MA) estende o modelo MA padrão permitindo que os coeficientes de média móvel mudem ao longo do tempo. Formulada como um sistema de espaço de estados, é estimada via filtro e suavizador de Kalman, tornando-a bem adequada para séries onde a dinâmica de transmissão de choques evolui ao longo da amostra.
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Fontes
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
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- Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)Econometria↔ comparar
- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo de Média Móvel (MA)Econometria↔ comparar
- Modelo Autorregressivo de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-AR)Econometria↔ comparar
- Modelo ARIMA de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-ARIMA)Econometria↔ comparar
- Modelo ARMA com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-ARMA)Econometria↔ comparar
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