Teste de Causalidade de Granger em Dados em Painel
O teste de Causalidade de Granger em Dados em Painel examina se valores passados de uma variável ajudam a prever outra variável em múltiplas unidades de corte transversal observadas ao longo do tempo. Ele estende a estrutura clássica de causalidade de Granger para dados em painel, considerando a heterogeneidade de corte transversal e permitindo uma inferência mais poderosa ao agrupar informações entre as unidades.
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Fontes
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-granger-causality
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