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Regression modelEconometrics / time series

Teste de Hausman para Quebra Estrutural

O Teste de Hausman para Quebra Estrutural estende o teste de especificação clássico de Hausman (1978) para configurações de painel ou séries temporais onde o processo gerador de dados se desloca em um ou mais pontos de quebra. Ao detectar quebras estruturais primeiro e, em seguida, executar a comparação de Hausman dentro de cada regime, os pesquisadores podem escolher de forma confiável entre estimadores de efeitos fixos e efeitos aleatórios, mesmo quando a relação subjacente muda ao longo do tempo.

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Fontes

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Perron, P. (2006). Dealing with structural breaks. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Vol. 1 (pp. 278–352). Palgrave Macmillan. link

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ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-hausman-test

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ScholarGateStructural Break Hausman Test (Hausman Specification Test with Structural Break Correction). Recuperado em 2026-06-15 de https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-hausman-test · Conjunto de dados: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026