Teste de Limites ARDL (Teste de Limites de Pesaran)
O teste de limites ARDL é um método de defasagem distribuída autorregressiva que testa uma relação de cointegração (nível de longo prazo) entre séries temporais, introduzido por Pesaran, Shin e Smith em 2001. Ao contrário do procedimento de Johansen, ele permanece válido quer as variáveis sejam I(0), I(1) ou uma mistura das duas, e é mais confiável que Johansen em amostras pequenas de aproximadamente 30 a 80 observações.
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Fontes
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/ardl-bounds-test
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- Teste de Cointegração de Johansen e Modelo de Vetor de Correção de ErrosFinanças↔ comparar
- Modelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)Econometria↔ comparar
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