Teste de Goldfeld-Quandt para Heterocedasticidade
O teste de Goldfeld-Quandt, introduzido por Stephen Goldfeld e Richard Quandt em 1965, é um procedimento diagnóstico clássico para detetar heterocedasticidade em regressão OLS. Opera ordenando observações de acordo com uma variável suspeita de impulsionar a variância, omitindo um bloco central, ajustando regressões separadas nas duas subamostras de cauda e comparando as suas variâncias residuais através de uma razão F. O teste é particularmente adequado para situações em que se acredita que a variância do erro aumenta ou diminui monotonicamente com um regressor observado.
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Fontes
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/goldfeld-quandt-test
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