Teste ARCH-LM para Agrupamento de Volatilidade
O teste ARCH-LM é o diagnóstico de multiplicador de Lagrange de Robert Engle (1982) para heteroscedasticidade condicional autorregressiva nos resíduos de um modelo de série temporal ajustado. Ele verifica se a variância do erro muda ao longo do tempo e se agrupa em períodos calmos e turbulentos, sendo o pré-teste padrão executado antes de ajustar um modelo de volatilidade da família GARCH.
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Fontes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/arch-lm-test
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