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Regression modelQuantile-based

Cross-Quantilograma

O cross-quantilograma estende o conceito de autocorrelação cruzada para pares de quantis de duas séries temporais, medindo a dependência em diferentes níveis de quantil. Introduzido por Linton e Whang (2012), ele captura como choques em níveis de quantil específicos em uma série se relacionam com movimentos em outra, permitindo a análise de dependência assimétrica. Essa abordagem é particularmente valiosa quando as correlações de risco de queda e de alta diferem materialmente.

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Fontes

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

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ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/cross-quantilogram

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Referenciado por

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Recuperado em 2026-06-15 de https://scholargate.app/pt/econometrics/cross-quantilogram · Conjunto de dados: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026