Cross-Quantilograma
O cross-quantilograma estende o conceito de autocorrelação cruzada para pares de quantis de duas séries temporais, medindo a dependência em diferentes níveis de quantil. Introduzido por Linton e Whang (2012), ele captura como choques em níveis de quantil específicos em uma série se relacionam com movimentos em outra, permitindo a análise de dependência assimétrica. Essa abordagem é particularmente valiosa quando as correlações de risco de queda e de alta diferem materialmente.
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Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/cross-quantilogram
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